Turtle Sopa Negociação Estratégia

Para alguns comerciantes pediu-me para publicar em seu site Trading System Turtles (ou como ela ainda chama 8212 171Turtle System187), e embora esta estratégia é aplicável a todos os mercados e é Altamente aclamado nos últimos 30 anos, mas eu ainda não será a sua publicação, mas apenas brevemente tocar nele, e agora consideramos a estratégia de Linda Raschke Turtle Soup e Turtle Soup plus One. (Incluindo contratos para o franco suíço, marca alemã, libra britânica, franco francês, iene japonês e dólar canadense) e com base numa discriminação de 20 Dia e 55 dias extremos (makismumov e mínimos) 8212 então ele certamente pode ser totalmente aplicado no mercado de forex, mas este veículo é um 171but187 - fórmula bastante complexa para calcular a posição na forma de N. That8217s porque eu não vou Publicar esta estratégia em seu site, e para quem será interessante 8212 lê-lo aqui (abre em uma nova janela em formato pdf, o que pode e salvar no seu computador): Tartarugas Trading System Embora se desejado e modernizar este sistema de comércio sem o Quantidade N (não arriscar mais do que 1-2 do depósito, o stop-loss definido nos próximos mínimos locais e máximos, e exatamente da mesma maneira fora do mercado na discriminação de 10 dias extremos) 8212, mas vai Ser uma estratégia completamente diferente Gy 8230 Tudo o que eu queria oferecer aprendido com este TA é que este sistema é sistema de comércio de tartaruga cheia. Ou seja, suas regras básicas cobrem absolutamente todos os aspectos da negociação nos mercados financeiros e não deixam espaço para a intuição ou alguma adivinhação ao negociar Aqui estão todos os 171 componentes do sistema de comércio total 187 (que deve estar presente, em princípio, em qualquer estratégia de forex e Qualquer estratégia para os mercados financeiros): Mercados 8212 O que comprar ou vender Position Sizing 8212 Como comprar ou vender Entradas 8212 Ao comprar ou vender Pára 8212 Quando sair de uma posição perdedora Saídas 8212 Quando sair de uma posição vencedora Tactics 8212 Como comprar ou vender É por isso que este sistema de comércio e permitiu que as tartarugas para ganhar nos mercados financeiros por tanto tempo E agora vamos passar a estratégias today8217s: 1) Estratégia L. Raschke sopa de tartaruga Após a ocorrência do sistema de comércio de tartaruga Que discutimos acima), observou-se que este veículo são inerentes bastante grande subsidência do depósito ea baixa relação de ganhos para a perda do grande número de falsas breakouts nos mercados financeiros. É por isso que a estratégia aparente de Sopa Súbita187. A estratégia TURTLE SOUP é encontrar os casos onde um avanço no mercado errado, e, portanto, o preço não reverter ou reversão ocorre no mercado financeiro (no nosso caso, vamos considerar o mercado cambial). E embora algumas das reversões sejam apenas de curto prazo e fechará o negócio com lucro mínimo ou até zero 171, bem, às vezes com um stop-loss mínimo, mas às vezes, essas reversões serão fornecidas por médio ou longo prazo Tendência inversão no mercado e, portanto, nos permitem obter bons lucros. E assim concluiremos um negócio sob as seguintes condições: 1. Abra o gráfico diário do par de moedas escolhido (embora, para mim, essa estratégia pode muito bem ser aplicada a qualquer período de tempo (eu recomendo não menos que M15), mas Esses intervalos, os parâmetros de uma parada de arrasto e indentação, naturalmente, diferem ligeiramente). Se você acha que o comércio em gráficos diários não lhe convém, porque você tem uma conta de negociação bastante pequena 8212 abrir um centavo de forex. 2. Today8217s vela será sempre o 20 º da última vela, 20 dias intervalo. Assim que contar com ele 20 dias atrás e são 20-dia mínimo e 20 dias de alta. Marque-os em um gráfico com linhas horizontais (se desejado para maior clareza). 3. No dia anterior, um mínimo ou máximo deve estar localizado a uma distância mínima de 4 dias a partir de hoje. 4. Uma vez hoje 8217s vela, reescrita mínimo ou máximo (20 dias anteriores) 8212 colocar uma ordem pendente por preço por 5-10 pontos acima do preço mínimo da compra anterior 20-dia mínimo (por exemplo, pedir um buy-stop). E de acordo com os 5-10 pontos abaixo do preço de fechamento máximo do 20-dia de alta para colocar uma ordem Sell-stop. Além disso, esta ordem pendente é válida apenas para a vela diária today8217s. Se ele não funcionou até o fechamento de hoje 8217s dia velas 8212 excluí-lo. 5. Se a ordem é acionada, você deve colocar um stop loss alguns pips acima dos preços elevados das velas para as transações para a compra e, consequentemente, alguns pontos abaixo dos preços mínimos para ofertas de venda. 6. Uma vez que a posição torna-se rentável 8212 traduzi-lo para o ponto de equilíbrio e defini-lo em uma parada de arrasto (Universal trailing stop ou um padrão MT4), que, para cada par de moedas deve ter sua própria 8212 mais volatilidade no mercado Exemplo, pares de GBPUSD, GBPJPY) por uma parada de arrasto acima (e, consequentemente, o nível de tradução para o ponto de equilíbrio, também) 8212, como 50-70 pontos. Se o par de moedas for menos volátil (USDJPY e EURUSD (embora ultimamente ele não seja chamado de menos volátil)) 8212 stop stop-loss de 30-50 pontos. 7. Também neste sistema de negociação existem regras para a reentrada no mercado: Se durante o primeiro ou segundo dia após o acordo de abertura, trabalhou um stop-loss 8212 reinstalar a ordem pendente no mesmo nível que a primeira ordem (ver Parágrafo 4) 8212, mas esta regra é válida apenas para o 1 º e 2 º dia de negociação 2) Estratégia L. Raschke Turtle Soup plus One 1. Emerge no mercado 20 dias mínimo ou máximo, mas deve ser feita não inferior a 3 velas fechadas mais cedo. Isto pelo menos fecha em ou ligeiramente abaixo do mínimo de 20 dias anterior. Consequentemente, o máximo subiu para o nível ou ligeiramente superior ao máximo de 20 dias anterior. 2. Ordem pendente parar de compra fixado no dia seguinte ao dia de encerramento velas ao nível do anterior 20 dnevngo mínimo 8212 para as transações para a compra ou no máximo de 20 dias para pechinchas à venda. Da mesma forma, se o curso do dia a transação não está aberta 8212 apagar um mandado 3. Stop-loss é fixado na abertura de um warrant por alguns pontos abaixo do último mínimo (1 ou 2 dias) para as transações para a compra E, conseqüentemente, alguns pontos acima do último pico (1 ou 2 dias) para transações para venda. 4. Da mesma forma, usamos uma parada de arrasto para sair de uma posição 8212 seu valor é aproximadamente o mesmo que em 171 Sopa de tartaruga 187 e ustanavivaetsya ele à vontade Porque não definindo uma parada de arrasto, você pode pegar e preços de mercado ravorot 8212 você decide (como No veshe exemplo) Só quero avisá-lo que nos gráficos diários, esses modelos não aparecem com freqüência, mas se nalizirovat vários pares de moedas, o número de transações garazdo mais UPDATE. Só quero acrescentar que estes modelos são: Turtle Soup, Turtle Soup mais um é quase sempre acompanhado por indicadores diverentsiyami MACD, estocástico, CCI. Então assistindo a divergência desses indicadores, e você pode facilmente encontrar o modelo acima descrito. Por esta estratégia, forex trading você pode comprar Note. Se você quiser receber atualizações Conselheiro 8212 SAIR feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar o e-mail no corpo de comentários e-mail por favor indique na página de pagamento 8212 que indica onde a mercadoria será entregue Os resultados de testes de especialistas Turtle Soup Turtle Soup mais um 8212 2 em 1. Negocia estratégia de forex 171Turtle Soup, Turtle Soup mais One187: 1) Teste de estratégia de forex 171Turtle Soup187 8212 EURUSD (H1) 8212 Desde 2008 2) Testar estratégia de forex 171Turtle Soup187 8212 EURUSD (H4) - desde 2008 3) Test estratégia forex 171Turtle Soup187 8212 EURUSD (D1) 8212 desde 2008 Testes Conselheiro para prever o par de moedas EURUSD e apenas a estratégia 171 Sopa de tartaruga 171, embora o conselheiro fornecido para mudar a estratégia 2 171 171 Turtle Soup One 171 Se houver novas configurações para os outros pares de moedas 8212 eles Será enviado a todos os compradores que deixam comentários sobre a EA vai colocar na loja Plati. ruTurtle Soup Padrão Trading Estratégia (Setup 038 Exit 1) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Turtle Soup Pattern) . Fonte: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Alta da Rua Smarts. M. Gordon Publishing Group, Inc. Conceito: Estratégia de negociação baseada em falhas falsas (The Turtle Soup Pattern trades contra o Turtle Trading System). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da configuração do padrão e da saída final. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: Long Trades: O mercado faz um novo 2o-bar baixo (nova fuga). A barra anterior de 20 bar (fuga antiga) foi feita pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento da baixa atual de 20 bar (nova fuga) deve ser igual ou inferior ao nível anterior de 20 bar (fuga antiga). Short Trades: O mercado faz um novo 2o-bar de alta (nova fuga). O anterior 20-bar alto (breakout antigo) foi feito pelo menos 3 bares mais cedo. O fechamento do atual 20-bar de alta (nova fuga) deve ser no ou acima do anterior 20-bar de alta (fuga de idade). No teste de sensibilidade, o valor padrão 822020-bar8221 é substituído por um intervalo 8220Channel18221 (Tabela 1). Entrada de comércio: longas negociações: Uma parada de compra é colocada na próxima barra após a configuração na barra anterior de 20 bar (fuga antiga). Short Trades: Um stop de venda é colocado no próximo bar depois da configuração no anterior 20-bar high (breakout). No teste de sensibilidade, o valor padrão 822020-bar8221 é substituído por um intervalo 8220Channel18221. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: Channel1 amp Channel2 (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). UpperChannel (Channel1) é o mais alto mais alto durante um período de Channel1. LowerChannel (Channel1) é o menor mais baixo durante um período de Channel1. UpperChannelExit (Channel2) é a maior alta durante um período de Channel2. LowerChannelExit (Channel2) é o mais baixo baixo durante um período de Channel2. Canal 1 10, 100, Passo 2 Canal 2 1, 40, Passo 1 Trades Longos: O mercado faz uma nova baixa e quebra abaixo do LowerChannel (Canal1). O breakout anterior foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento do novo breakout deve ser igual ou inferior ao nível de breakout anterior. Curtas Trades: O mercado faz uma nova alta e quebra acima do UpperChannel (Channel1). O breakout anterior foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento do novo breakout deve ser igual ou acima do nível de breakout anterior. Long Trades: Um stop de compra é colocado na próxima barra após a configuração no nível de breakout anterior. Short Trades: Um stop de venda é colocado na próxima barra após a configuração no nível de breakout anterior. Saída Rápida: Long Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do Lowj-1. Curtas Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do Highj-1. Índice: j Barra de Entrada. Channel Exit: Long Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do LowerChannelExiti-1. Curtas Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do UpperChannelExiti-1. Índice: Barra atual. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Padrões de curto prazo: sopa de tartaruga xml feed xml feed Swing negociação com padrões de alta volatilidade de curto prazo pode fornecer boas oportunidades de lucros. Em seu famoso livro, Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies, Linda Bradford Raschke e Laurence A. Connors introduziram o padrão de sopa de tartaruga. Na década de 1980, um grupo de comerciantes conhecidos como as tartarugas usou um sistema de tendência seguinte baseado em breakout de preços. Esse tipo de sistema, observou Raschke e Connors, pode ser rentável quando negociado em uma grande cesta de mercados, e seu sucesso depende de capturar tendências muito significativas. Seu ao lado do ponto de dizer que a percentagem de vitórias é baixa devido ao número de falhas e que a retirada do sistema é muito grande. Para negociá-lo nos mercados reais, você tem que acreditar firmemente nos conceitos que se aplica. Você também deve manter seu nervo e confiar em um sistema que mais cedo ou mais tarde vai montar a tendência que irá recompensá-lo por sua vontade forte e paciência. Entretanto, este é o lugar onde as oportunidades da sopa da tartaruga se encontram. O objetivo do padrão é lucrar com falhas. Quando a tendência é forte, a reversão não será longa. No entanto, às vezes reversões pode ser bastante rentável. É um típico padrão de negociação swing, trabalhando bem em mercados voláteis. As regras para compras são: - Hoje, você deve ter um novo mínimo de 20 dias e o mínimo de 20 dias anterior deve ser de pelo menos quatro dias antes. - Após a nova baixa ocorreu, coloque uma entrada buy-stop de cinco a 10 carrapatos acima do mínimo de 20 dias anterior. A parada-perda é um tiquetaque debaixo de hoje baixo. Os autores sugerem a utilização de uma parada de arrasto para um comércio que pode durar algumas horas ou mesmo alguns dias. Ele pode ser aplicado em mercados futuros ou ações. Normalmente, você deve tentar bloquear seus lucros quando o mercado os torna disponíveis. Uma variação desse padrão é a Turtle Soup Plus One. A diferença é que ela ocorre um dia depois. Beneficia-se do fato que muitos comerciantes incorporam o dia do breakout no fim. Desta forma, a armadilha está configurada para ainda mais comerciantes As regras para compra: - A baixa de 20 dias anterior tem de ser, pelo menos, três dias antes. O fechamento do dia deve ser igual ou inferior ao mínimo anterior de 20 dias. - A entrada buy-stop é colocada no dia seguinte no mínimo anterior de 20 dias. As mesmas regras se aplicam para entradas de venda para ambos os padrões, é claro. Vamos ver como funcionam os dois padrões: Figura 1: Turtle Soup, euros. O padrão foi aplicado em um gráfico de 60 minutos. Em 21 de abril de 2005, às 19:00 sobre o euro-dólar dos EUA no mercado de câmbio, o mercado imprimiu um novo baixo com uma gama ampla bar. Depois de um pullback durou apenas três horas, os preços caíram novamente para novos mínimos. Isso aconteceu em 22 de abril, com o 04:00 bar. Os preços voltaram a entrar na faixa de baixo bar anterior, dando o sinal de compra acima de 1.3024. Trailing sua parada, você teria provavelmente fechado seu comércio cerca de 14 horas mais tarde em 1.3072 - a baixa da barra interior (seta azul). Figura 2: sopa de tartaruga mais um, aveia. Em 3 de dezembro de 2004, no contrato de futuros de aveia, o mercado imprimiu um novo patamar de 20 dias. Depois de uma espécie de triângulo de alta que durou 13 dias, os preços fecharam em uma nova alta de 20 dias - interessante o suficiente para um seguidor de tendências e alguém que olharia para padrões de gráficos como triângulos. Os triângulos bullish em uma tendência uptrend mostram um bom número de saídas da continuação da tendência (alguém diz aproximadamente 70, mas nós não fizemos statistics naquele). Este dia é uma configuração para a Turtle Soup Plus One. No dia seguinte, depois de um gapup aberto (comum nestas situações), os preços voltar para a gama de dias anteriores dando um sinal de venda. Felizmente, você encontrou aqui uma expansão da volatilidade, dando lhe lucros muito agradáveis. Dependendo da sua estratégia de saída, você poderia ter fechado o seu comércio no final do mesmo dia, ou no dia seguinte aberto (seta azul), na esperança de uma lacuna a seu favor (este acabou por não ser o caso), ou à direita Sua parada (resultado muito dependendo de suas escolhas). Os preços após esta curta venda-off armadilha retomada sua tendência de alta para novos aumentos logo depois disso. Usando esses padrões, você pode obter ganhos significativos de reversões. É difícil quantificar os resultados do padrão, porque sua rentabilidade depende, pelo menos, de: - Suas regras de gestão de dinheiro - Sua disciplina na aplicação de stop-loss - O ambiente de alta volatilidade em que o comércio ocorre - Seu julgamento sobre o mercado Condições (por exemplo, força da tendência, volatilidade, e assim por diante) - O equilíbrio risco-oportunidade. Em resumo, não é um sistema mecânico. Seria muito fácil e não haveria muitas pessoas ricas ao redor se você pudesse encontrar o seu caminho para a riqueza aplicando um par de regras simples em uma forma mecânica. Além disso, muitas vezes vai acontecer que você vai ser interrompido por causa do ruído do mercado ou algum movimento projetado e, em seguida, o mercado vai novamente o seu caminho. O padrão tem sua validade e seu valor estatístico. Procurando por condições particulares como as usadas para esses dois padrões (ou, por exemplo, o outro padrão bem conhecido chamado 80-20, também por Raschke e Connors), você notará que para o reteste da alta x-dia Não siga também um fim acima dele. Isso significa que na maioria das vezes, os mercados tendem pelo menos a retraçar a partir desses níveis significativos. E aqui, você pode encontrar uma oportunidade de lucro. Ele é o autor do livro Trading the US Markets - Um Guia Completo para Mercados dos EUA para Comerciantes e Investidores Internacionais - Harriman House (Julho de 2008) Como Usar os Indicadores TM8217s: The Turtle Soup Plus One Lists Na década de 1980, Nome de Richard Dennis treinou um grupo de comerciantes de futuros ele chamou 8220The Turtles8221 depois de ver tartarugas levantadas em uma fazenda. Ele escolheu o nome para o grupo porque queria ver se ele podia comprar comerciantes de pessoas de todas as esferas da vida ensinando-lhes uma metodologia e vendo-os executá-la. Enquanto alguns dos detalhes da estratégia das Tartarugas ainda são secretas, a maior parte das vezes, as chaves do sistema em fugas acima dos novos máximos de 20 dias. Este sistema funcionou, como vários dos comerciantes foram para acumular grandes somas de dinheiro após Dennis8217 ensinamentos. Ao pesquisar o sistema, o CEO e co-fundador da TradingMarkets, Larry Connors, descobriu algumas idéias valiosas que se tornaram a sopa de tartaruga e as estratégias de sopa de tartaruga mais uma. Ao estudar a metodologia, ele descobriu que o sistema funcionava, no entanto, ele experimentaria grandes abaixamentos, tantos comerciantes seriam explodidos fora do capital antes de um grande movimento veio. Devido a isso, ele desenvolveu um método de aproveitar as fugas falsas, capturando assim um número de pequenas fugas menores e tirando lucros, ao invés de ver o seu dinheiro murchar esperando para o home run. Esta metodologia tornou-se a sopa de tartaruga e Turtle Soup plus um padrões. As regras do padrão de Sopa de tartaruga são simples (configurações de venda curta são invertidas): 1) O contrato de futuros deve fazer uma nova baixa de 20 dias. 2) A baixa de 20 dias anterior deve ter ocorrido pelo menos quatro sessões anteriores. 3) Depois que o mercado cai abaixo do mínimo de 20 dias anterior, coloque um stop de compra de entrada de 5 a 10 carrapatos acima do mínimo anterior de 20 dias. Esta parada de compra será boa apenas para hoje. 4) Se o comércio é desencadeado, coloque um primeiro bem-até-cancelado vender stop um tick em today8217s baixo. As regras para o Turtle Soup Plus One são quase exatamente o mesmo que o padrão original de sopa de tartaruga, exceto que a configuração ocorre um dia depois. Na sopa de tartaruga noturna Plus One Buy e Turtle Soup Plus One Sell listas, nós fornecê-lo com sinais acionáveis ​​dos contratos de futuros de criação no padrão e, possivelmente, alinhando-se para pelo menos uma reversão de curto prazo. Essas listas são atualizadas todas as noites à medida que as configurações ocorrem e são facilmente acessadas através da página Indicadores de Futuros. As listas destinam-se a ajudá-lo a identificar rapidamente os contratos rastreamento deste padrão, que pode então transformar em um comércio rentável para você. As Regras para a sopa de tartaruga Plus Um padrão (reverso para as vendas): 1) O mercado deve fazer uma nova baixa de 20 dias. O mínimo anterior de 20 dias deve ter sido feito pelo menos três sessões anteriores. O fechamento da nova baixa (primeiro dia) deve ser igual ou inferior ao mínimo de 20 dias anterior. 2) Uma parada de compra de entrada é colocada no dia seguinte (dia dois) na baixa anterior de 20 dias. Se você não é preenchido no dia dois, o comércio é cancelado. 3) Se o comércio é desencadeado, coloque um batente de proteção um tiquetaque sob o mais baixo do dia um baixo ou o dia dois baixo. 4) Essas reversões são muitas vezes de curta duração, então tome lucros dentro de dois a seis dias e pára trilhas em posições que se movem em seu favor. Óleo de Soja (BoH2 Quote Chart PowerRating) aparece na lista em 3 de dezembro depois de fazer uma nova alta de 20 dias (círculo azul). A alta anterior de 20 dias foi pelo menos três dias antes (círculo vermelho). Quando o contrato é negociado abaixo do máximo da alta de 20 dias anterior, o comércio é desencadeado, e nós colocamos um batente imediatamente um tick acima da alta de 3 de dezembro. Trailing o movimento para baixo teria resultado em um comércio rentável, como o Uma inversão intraday. O contrato de porco magra aparece na lista em meados de outubro, quando faz um novo mínimo de 20 dias (círculo azul) eo mínimo anterior de 20 dias foi pelo menos três dias antes. Ele explode mais de 5 pontos acima do padrão. O que este padrão faz é identificar possíveis candidatos que estão testando antes altos e baixos e, em seguida, não o teste, e reverter. Usando o Turtle Soup Plus One comprar e vender listas, você pode rapidamente ter alguns nomes fornecidos a você, e então você pode consultar os gráficos para determinar as melhores oportunidades para ajustar a sua tolerância ao risco, bem como a sua entrada e pontos de parada. Usando essas listas, você deve estar tirando lucros para fora dos mercados de futuros. Melhor da sorte com sua negociação.